Quantitative Dev/Analyst (Hedge Fund, 1B+ AUM)

Хелоу, люба спільното \0/

Ми продовжуємо комплектувати західні команди нашими спеціалістами, і цього разу в нас супер цікавий клієнт та персонажі.

Це квант-команда з п'яти людей всередині одного з найбільших європейських multi-strategy хедж-фондів, під управлінням понад $1 млрд. Керує нею розумник, який закінчив університет у 14 та отримав PhD у Гарварді в 17 оО

Їм потрібні 1-2 Quantitative Developers/Analysts, які дуже добре пишуть код і не роблять помилок. Це front-office: ваші моделі та код працюють з реальними грошима, і «потестити на проді» тут не вийде.
 
Потрібне одне з двох: досвід із ринками, трейдингом чи квант-дослідженнями, або сильна математична база, яку можна показати (освіта, наукові роботи, олімпіади). Решті команда навчить, тому дивимось і на талановитих джунів/мідлів, і на досвідчених.
 

Особливості пропозиції:

• Команда розумників.
• Strong Verbal English (C1+) на ділі.
• Full-time, remote, графік гнучкий.
• Старт протягом 1-2 тижнів.
   

ІМХО, роль цікава якщо:

• Хочеш front-office у фонді на мільярд, не переїжджаючи в Лондон чи Емірати
• Хочеш будувати кар'єру в команді розумників
• Шариш в темі
   

Наймаємо в 3 етапи:
1. Знайомство зі мною. Обговоримо роль та ваше бачення себе в ній.
2. Розмова з командою фонду.
3. PROFIT

На цьому я дозволю собі перемкнутись на англійську, бо далі конкретніше.
 

What you'll do

• Do quantitative research across markets, portfolios and investment strategies
• Build, test and maintain models for forecasting, valuation, portfolio construction, risk and signal generation
• Acquire, clean and reconcile large datasets, with controls for data quality and reproducibility
• Run back-tests, stress tests and model validation; apply time series, optimisation, econometrics and ML where suitable
• Write reliable research code, tools and automated workflows, and take research into production
• Turn findings into concise insights for portfolio managers
   

What you need

• Strong programming in one of: Python, R, MATLAB, C++
• One of the two: experience with financial markets, trading, risk or quant research, or a strong quantitative background you can show (a degree in mathematics, statistics, physics, computer science, econometrics or finance; research; olympiads)
• Statistical modelling and model evaluation on real datasets
• Precision: you test your own work and catch your own mistakes
• Really good English, spoken and written
   

Will be a plus

• Working knowledge of financial instruments, portfolio concepts and market risk
• SQL and Git
• MSc / PhD, CFA or FRM
• Public code, research papers
   

Soft skills

• Hungry and driven: you know what a front-office seat is worth
• You say "I am not sure" before it costs money
   

The Team

• Head of the team (UAE), you report to him
• His No. 2 (London)
• Quant Team Lead
• 2x Researchers (Europe, California)

For fulltime players we offer:

• $2000-6000 depending on level, with a clear path up.
• 15 paid day-offs and 10 European holidays.
• Flexible schedule, fully remote from Ukraine or Europe.