Data Scientist (Market and Liquidity Risk Modeling)

Основні вимоги

• Глибоке знання теорії ймовірностей, математичної статистики та економетрики
• Розуміння принципів роботи депозитів, кредитів, облігацій (ОВДП), валютних операцій.
• Розуміння, що таке процентний ризик банківської книги (IRRBB), валютний ризик та розриви ліквідності (GAP-аналіз)
• Базове розуміння SQL (для вибірки даних)
• Вища освіта (Прикладна математика, Статистика, Економічна кібернетика, Фізика або Фінанси/Банківська справа (з сильним математичним нахилом)

Буде плюсом

• Знання Python або R (буде значною перевагою, але головне — готовність швидко опанувати Python)

Основні обов’язки

• Дослідження та розробка (R&D): Самостійний пошук та вивчення міжнародних практик (Basel III/IV) та вимог НБУ щодо моделювання ринкових ризиків (IRRBB, FX risk) та ризику ліквідності
• Побудова моделей: Розробка моделей оцінки ризиків: VaR (Value at Risk), Stressed VaR, Expected Shortfall, моделювання кривої дохідності
• Прогнозування ліквідності: Створення моделей для стрес-тестування ліквідності та прогнозування стабільної частини залишків на поточних рахунках
• Back-testing: Проведення ретроспективного тестування моделей та їх калібрування
• Впровадження Python: Перенесення методологій розрахунку на Python для автоматизації та підвищення точності
• Документування: Написання методологічних положень та технічної документації до розроблених моделей

Своїм співробітникам ми пропонуємо

• Роботу в найбільшому та інноваційному банку України
• Офіційне працевлаштування та 24+4 календарних дні відпустки
• Компенсацію лікарняних
• Конкурентну заробітну плату
• Бонуси, премія відповідно до політики компанії
• Медичне страхування 
• Корпоративне навчання
• Можливість віддаленого формату роботи
• Корпоративну фінансову допомогу у критичних ситуаціях